用期權定價造句子，“期權定價”造句
6、跳躍-擴散模型下的期權定價是當前期權定價研究的熱點課題之一。
9、由於期權定價模型，期權的價格不再僅依賴於學者們的猜測。
12、着重研究了保險期權的歐式期權與永久*美式期權定價，並在文獻[2]基礎之上，根據等價鞅或風險中**質獲得了比較令人興奮的結論——類似於Black-Scholes期權定價公式與Merton期權定價公式。
15、當期權定價理論被應用於理財、評估等領域時，我們稱為實物期權定價。
18、對歐式期權定價的B-S模型進行了推廣。
21、利用概率論的理論，推導出了某一假定*券市場中有限週期買入期權的三項式期權定價公式。
24、討論了股票價格過程遵循指數O-U過程的變異期權定價問題。
32、本文在分析了重置期權與帶違約風險的期權定價模型的特點基礎上，研究了隨機時間的重置期權的定價問題。
35、該公式是標準跳擴散模型下的歐式期權及歐式交換期權定價公式的推廣。
38、在股票期權定價博弈分析時，探討了通過一次博弈與重複博弈合理確定股票期權計劃中的行權價，並進行了實例分析。
41、包括：(1)B - S期權定價模型在企業戰略投資決策中的應用。
44、考慮隨機波動率下美式期權定價問題的數值模擬求解。
47、在等價鞅測度框架下，討論了(在到期時刻)期權處於實值狀態時支付函數為冪型的股票歐式期權定價公式。
50、詳細探討了折現現金流量法、市場比較法和期權定價法的原理、價值評估模型及其適用條件。
53、將期權定價理論應用於度量實物期權的價值，是對傳統財務決策方法的突破，使企業財務決策行為更為科學化、理*化。
56、再者，我們以歐式下降敲出看漲和下降敲入看漲期權為例，討論了標度和長期依賴*對障礙期權定價的影響程度及特徵。
59、同時，探討了模型的理論應用，給出了息票國債與基於息票國債的歐式期權定價公式。
63、利用期權定價理論，固定支付利率抵押貸款定價問題可以模型為一個自由邊界問題或變分不等式方程
66、在不確定環境下，本文通過結合利率隨機過程模型、房價隨機過程模型和其它因素模型，構建了雙因素的貸款結構化期權定價模型。
69、本文通過對服從有限馬爾可夫鏈的標的資產價格波動率進行分析，得出了在未來時刻波動的預測模型，並給出了相應的期權定價方法。
72、這些模型曾是更多異類期權定價唯一標準，其崩潰使風險轉變為完全的不確定*(因此波動*極大)。
75、分別在股票支付紅利、跳-擴散模型，在連續隨機利率、跳-擴散模型，和在不連續隨機利率、跳-擴散模型的假設下，推導出了各自新的期權定價公式。
1、二叉樹期權定價模型；
4、此外，兩種期權定價可通過期權份數相關
8、利用鞅方法得到了歐式未定權益定價的一般公式，歐式看漲期權和看跌期權定價及平價關係。
13、並分別採用淨現值法和期權定價法來計算投資項目的淨現值和股權期權價值
17、研究了雙指數跳-擴散模型下亞式期權的定價，得到了這些期權定價得解析公式
22、期權定價理論為技術商品的科學定價提供了一種新思路 ,特別是支付紅利的美式看漲期權定價模型對解決技術商品價值評估有參考價值
31、本文將兩類保*險的定價引入期權定價理論，對六種模型給出了精確的定價公式。
36、鑑於專利權與期權都是一種不附帶義務的選擇權，期權定價理論就為高新技術創業企業的價值評估提供了理論基礎。
40、準確地為期權定價是金融交易市場規避風險的迫切需要。
45、在這之後，把期權的B - S模型及二叉樹模型應用於無形資產的價值評估中，並由此建立了無形資產的實物期權定價模型及其參數確定方法。
49、參照一籃子期權的幾何平均B-S期權定價模型，給出了基於實物期權的多項土地資源儲備與開發的算術平均收益的夏普比率優化目標函數。
54、本文還對現有的資產定價方法進行了分析，指出了適合風險企業資產定價的方法是期權定價方法。
58、他和另外兩名經濟學獎共同創立了期權定價模型，在金融市場產生了重大影響。
64、在第二個模型中是在標的資產價格遵循對數正態過程假設下，把資產價格對數收益過程逼近方法擴展到多資產期權定價上。
68、運用基於期權定價理論的KMV模型來得到公司的預期違約率和違約損失，從而能合理地確定貸款利率。
73、以實物期權定價投資分析思路，實*分析了當投資為不可逆*時不確定*因素是如何對企業投資決策行為形成影響的機制。
77、這些問題中有相當部分與市場的完全*有關，為此本文首先從理論上描述非完全市場條件下的期權定價問題。
5、煤炭資源開採權期權價值形成機理是運用期權定價理論估價煤炭資源開採權價值的基礎。
11、在收益法價值評估的基礎上，根據歐式B - S期權定價公式，給出房地產實物期權定價近似公式。
19、期權定價是現代金融理論的重要內容之一。
25、本文基於實物期權思想，提出一種利用期權定價模型來評價高技術項目的方法。
37、筆者的結論為：對經理人股票期權應採用公允價值的計量屬*，具體而言，就是採用期權定價模型來計量經理人股票期權。
43、摘要考慮隨機波動率下美式期權定價問題的數值模擬求解
51、因此我們有必要研究股票收益具有長期依賴*及動量效應時的期權定價問題。
57、第五章介紹了 Black-Scholes期權定價模型， 同時運用 B-S 模型對 2003 年發行的代表*的可轉換債券——國電轉債進行定價分析並與市場價格比較。
65、本文介紹了企業資源計劃(erp)的基本含義，利用淨現值評價法和期權定價理論，探討了論企業資源計劃(erp)系統實施的經濟評價問題。
71、在分析R&D項目技術和市場不確定*分佈特徵的基礎上，提出多步驟四項式期權定價模型，用於R&D項目進展評估。
2、期權定價是期權交易的核心問題。
10、期權定價理論是金融數學的核心內容。
20、期權定價理論是金融工程的主要理論基石。
34、完全市場條件下的歐式期權定價已有受歡迎的B - S定價公式，有交易成本的不完全市場期權定價還沒有解決。
46、同時，本文的創新之處是將上式三個障礙期權的定價公式推廣到資產幾何平均情況下時的期權定價公式
55、本文原創地提出了基於偏最小二乘迴歸（PLS）的可轉債定價模型，將基於PLS的美式期權定價方法拓展到了可轉債的定價；
67、可以用布萊克·舒爾斯期權定價模型對企業家型人力資本進行定量計算，使得對特殊的人力資本的激勵有了合理的價格依據。
76、然後考慮到泊阿鬆跳過程帶來的風險，又採用最小方差對衝策略將風險重新對衝，得到了期權定價方程。
14、只有針對標的資產的價值漏損對期權定價模型進行相應的調整，才能正確估計期權的價值。
33、實*工作中着重於二元期權的定價，尤其是最大認購期權。通過比較不同的二元期權定價模型，本文方法的優勢尤為突出。
48、綜述了新興的量子金融理論在期權定價上的應用，包括量子力學路徑積分方法和虛擬套利動態測量理論， 以及二項式期權定價的量子模型。
62、在金融數學與金融工程中，期權定價理論是我們的主要研究領域之一。
3、此外，兩種期權定價可通過期權份數相關。
23、本文介紹了期權定價理論之前沿問題——亞式期權估價的最新研究成果。
52、價值評估機制是風險投資戰略聯盟的重要機制，傳統現金流分析法難以準確評估高新技術企業的價值，但期權定價理論卻可彌補傳統定價方法的不足。
74、本文基於期權定價的視角分析信貸配給，以一條全新的思路闡釋均衡信貸配給的成因及特徵，並試圖得出些許啟示。
39、由於亞式期權定價模型中涉及到了股票價格的算術平均和幾何平均，這使得在適用保險精算定價方法時比標準期權有些困難。
70、在期權交易的實際*作中，紅利和交易費用是不可避免的，因此在時間連續的市場模型中考慮紅利和交易費，對豐富期權定價理論及指導金融實踐的都有着重要的意義。
42、提供一種基於有限差分格式的數值方法為複合期權定價。
16、跳躍—擴散模型下利率為常數的期權定價問題一直是期權定價研究的重點問題之一。
61、本課題的研究成果是，建立了基於人工神經網絡的實物期權定價模型。
7、這種期權定價方法簡單且直接，提供了定價新型期權的另一種途徑。
