用信用利差造句子，“信用利差”造句

運用違約風險評估的結構化建模方法，在信息不完全的情形下推導了風險零息票債券的定價公式，並得到了此時信用利差的期限結構。

信用衍生工具的主要品種有信用違約互換、總收益互換、信用違約期權、信用利差期權、信用聯繫*。

在第一種情形下，我們得到了局部違約率以及相應的零息債券在零時刻的信用利差的極限。

緊接着着重分析企業債券信用風險的表現之一——企業債券的信用利差風險。

過去6個月，信用利差大幅收緊，差額進一步縮減的空間十分有限。

在今年開始之前，某些國家，如希臘的信用利差走勢可以用來交易單一貨*，但目前不能在使用了。

信用利差(即高於無風險利率的風險溢價)被放大到前所未有的程度，並且導致股票市場充斥着恐慌情緒。