用套息交易造句子，“套息交易”造句

大量日元套息交易建倉後發生的事情可以説明這一點。

其他投資者也利用了“套息交易”，使他們能夠借入低息的日圓，再將其投資於高收益的海外資產。

之前幾周被“套息交易”(在日本廉價借入日元，然後貸給其他地區，以期獲利)壓低的日元也有上漲。

近些年日圓成為了有利可圖的套息交易的貨*，投資者可以用便宜的價格借到日圓，並大肆把它們用於投資全球的高風險的資產。

但套息交易怎麼會行得通？

這應支持敞開式利率平價理論，挫敗套息交易。

七國集團應給予套息交易足夠的重視，不僅因為套息交易可能突然平倉並引發金融危機，還因為它扭曲了日元匯率，也扭曲了全球經濟。

但在套息交易長久以來都帶來豐厚回報的情況下，誰又在乎理論怎麼説呢？

兩國之間的利率之差應該等於低利率貨*（裏即日元）對於高利率貨*的預期升值率，因此在理論上，套息交易的預期收益為零。

FannieMae和Freddie Mac搖身一變成為對衝基金，這個策略被稱作“套息交易”。

日元套息交易放大了全球資本流動，使世界各地的資產價格泡沫進一步膨脹

套息交易的規模到底有多大無人知曉。

但是，日元的套息交易卻違背了這個邏輯：它導致日元的*值不升反降。

這樣的“套息交易”創造了低波動*的高回報。

這樣做唯一的危險在於這些國家的貨*升值開始形成自我循環，誘使“套息交易者”為了賺錢而竭力盡可能長時間地維繫這個循環。

近幾個月，高利潤的“套息交易”是壓低日元的主要原因。

第一, 這都得益於套息交易,交易額,和揮發*,都成為有別於整個市場水平和方向的更大的業績增長點.